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金融小幅让步换来大喘息

发布时间:2019-09-13 20:07:53 编辑:笔名

金融:小幅让步换来大喘息 2011-08-16 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点新版征求稿对现行商业银行资本充足率影响相对较小银监会公布最新版《商业银行资本充足率管理办法意见征求稿》,相对第一次初稿,此次征求稿内容更为具体,操作性明显提高,对商业银行核心资本充足率的影响相对缓和。主要体现在资本计量、风险加权资产计量和实施要求方面做了一些调整。资本计量中主要删掉拨备缺口从核心一级资本中扣减的条款;风险加权资产计量方面主要剔除中长期贷款风险权重逐年提升以及并没有像市场担忧的提升房地产开发贷、融资平台贷款和按揭贷款的风险权重,但银监会保留对特定贷款风险权重调整的权利,同时降低部分表外风险转换系数,细化调整部分风险权重系数;在实施要求上,操作风险计量引入缓冲期,从2012年开始,且基本法计算系数从10%递增,直至18%,从而为后续引入内评法以节约信贷类风险加权资产,使得方案对整体的总体风险加权资产影响较小,同时关于拨贷比要求执行要求有所松动,即经银监会同意,系统和非系统银行均可向后延迟两年达标。

银监会继续完善监管体系,小幅让步换来大喘息资本充足率标准并未降低,操作风险的引入和计量标准方面监管层并未让步,仅在实施时间上做出让步。同时也激励商业银行加快实施内评法,由于合理的内部评级法会降低信用类资产的风险权重。根据IMF对发展中国家的调查研究,内评法可以使得当地银行节约资本约15- 0%,因此当我国银行普遍推广内评法时,节约的资本刚好可以抵消操作风险引入所带来的资本的消耗,因此虽然银监会让步操作风险的实施时间,实际上就大大降低新规对银行资本充足率的负面冲击。

现行权重法下,对部分信贷资产风险权重做进一步细化,增加债权评级等级以及细化对应风险权重,相对第一稿降低了风险权重。影响比较大的调整是降低部分表外风险转换系数,抹去中长期贷款逐年提高风险权重等。对按揭贷款细分,由于各商业银行持有按揭贷款占比不同,且其构成难以获取(首套和二套或多套,以及其偿还贷款情况不详),很难区别按揭贷款按新的分类实施权重计算后,按揭部分贷款的风险权重是否提升,但促使商业银行新增按揭贷款将大力压缩二套或多套房贷。

在核心资本计算中,由于抹去初稿中对拨贷比不达标的银行进行拨备计提缺口计算,并在核心资本中一次扣除,这使得现行商业核心资本充足率面临较大挑战,但新稿中删去此部分,使得核心资本计量方法上没有出现大的变动。

综合来看,由于操作风险在2012年尝试性引入会增加风险资产,而相应部分信用风险权重下调也节约一部分风险加权资产,最后的对核心资本充足率的影响约0.5个百分点,到201 年,系统性银行逐步引入内评法后,操作风险引入所带来的风险加权资产的增加将会被信用类风险权重在内评法下有降低所抵消,新规对银行板块的资本充足率的波动影响较为平稳,但对中长期资本监管和要求显得更为规范和严谨。

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